باكتستينغ من استراتيجيات التداول

باكتستينغ: تفسير الماضي.

باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!

البيانات والأدوات.

صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.

عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.

الوصايا العشر.

مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.

يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.

Backtesting.

ما هو 'باكتستينغ'

الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.

"تراجع"

وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.

معنى الاختبار المسبق.

عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.

حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.

ابقائها حقيقية.

وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.

ولعل المقياس الأهم المرتبط بالاستعراض المسبق هو مستوى متانة الاستراتيجية. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بواسطة مايكل هالز مور في 26 أبريل، 2018.

تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد الاستراتيجية. كل من هذه أطول، وأكثر المواد المشاركة كانت شعبية جدا لذلك سوف تستمر في هذا السياق وتقديم تفاصيل حول موضوع باكتستينغ استراتيجية.

الخوارزمية باكتستينغ يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك علم النفس، والرياضيات، والإحصاءات، وتطوير البرمجيات والسوق / الصرف المجهرية. لم أكن آمل أن أغطى كل هذه الموضوعات في مقال واحد، لذلك سأقوم بتقسيمها إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر. ماذا سنناقش في هذا القسم؟ سأبدأ من خلال تحديد باكتستينغ وبعد ذلك سوف تصف أساسيات كيفية القيام بها. ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية. بعد ذلك سوف أقدم مقارنة بين مختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات.

في المقالات اللاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجيات التي كثيرا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها. وسوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التبادل التجاري. ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية تصميمها بشكل صحيح في إعداد باكتست. سوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية مشتركة الكميات، والمعروفة باسم التجارة أزواج يعني عادت.

دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول الخوارزمية لدينا.

ما هو باكتستينغ؟

إن التداول الخوارزمي يقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا نستطيع أن نقدم بشكل أكثر موثوقية توقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء السابق، كنتيجة لتوافر البيانات الوفيرة. وتعرف العملية التي يتم بها هذا الإجراء ب "الاختبار المسبق".

بعبارات بسيطة، يتم تنفيذ باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية استراتيجية معينة لتيار من البيانات المالية التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. كل التجارة (والتي سنعني هنا أن تكون "ذهابا وإيابا" من اثنين من الإشارات) سوف يكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة بها. إن تراکم ھذه الأرباح / الخسائر علی مدى فترة استراتیجیتك الاستراتیجیة سیؤدي إلی إجمالي الربح والخسارة (المعروف أیضا باسم "P & L" أو "بنل"). هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من أن بالطبع "الشيطان هو دائما في التفاصيل"!

ما هي الأسباب الرئيسية لإعادة اختبار استراتيجية خوارزمية؟

الترشيح - إذا كنت تتذكر من مقال حول تحديد الاستراتيجية، كان هدفنا في مرحلة البحث الأولي لوضع خطة استراتيجية ومن ثم تصفية أي استراتيجية لا تستوفي معايير معينة. تقدم باكتستينغ لنا آلية الترشيح أخرى، كما يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا. نمذجة - باكتستينغ يسمح لنا (بأمان!) اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، توجيه النظام، الكمون، والسيولة أو قضايا المجهرية السوق الأخرى. التحسين - على الرغم من أن تحسين الاستراتيجية محفوف بالتحيز، إلا أن الاختبار المسبق يسمح لنا بزيادة أداء إستراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما يتم استنباط استراتيجياتنا خارجيا، عبر خط أنابيب الإستراتيجية. إن التحقق من استراتيجية ما يضمن عدم تنفيذه بشكل خاطئ. على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات الناتجة عن استراتيجيات خارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص السحب. وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا.

باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي. ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن دائما لإعادة صياغة مباشرة استراتيجية. بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب بشكل صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات. وهذا يؤدي إلى تراجع موثوق به، وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية مختارة. هذه مشكلة خاصة حيث يكون نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية.

لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع. لقد تناولنا بعض هذه المسائل في مواد سابقة، ولكننا سنناقشها الآن بتعمق.

التحيزات التي تؤثر على باكتيستس الاستراتيجية.

هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء استراتيجية باكتستد. ولسوء الحظ، فإن هذه التحيزات تميل إلى تضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه. وبالتالي يجب عليك دائما النظر في الاختبار الخلفي ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيزات من التداول الخوارزمية لذلك فمن مهمتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية.

هناك أربعة التحيزات الرئيسية التي أود أن مناقشة: التحيز الأمثل، التحيز نظرة إلى الأمام، التحيز البقاء والتحيز النفسي التحيز.

تحسين التحيز.

وربما كان هذا هو الأكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست. وهو ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء الاستراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا. ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء الاستراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ. اسم آخر لهذا التحيز هو "منحنى المناسب" أو "البيانات التطفل التحيز".

التحيز الأمثل من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم. وقد تكون "المعلمات" في هذه الحالة هي معايير الدخول / الخروج وفترات النظر إلى الوراء وفترات المتوسط ​​(أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك) أو تردد قياس التقلبات. يمكن التقليل من التحيز الأمثل عن طريق الحفاظ على عدد من المعلمات إلى الحد الأدنى وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب. في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير حيث يمكن أن تكون نقاط التدريب القديمة تخضع لنظام سابق (مثل بيئة تنظيمية) وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجيتك الحالية.

طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية. وهذا يعني اختلاف المعلمات تدريجيا ورسم "سطح" للأداء. الصوت، المنطق الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى النظر، تؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة. إذا كان لديك سطح أداء ثابت جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار. هناك أدبيات واسعة حول خوارزميات التحسين متعددة الأبعاد، وهو مجال نشط للغاية من البحوث. أنا لن يسكن على ذلك هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع باكتست رائعة!

نظرة إلى الأمام التحيز.

يتم إدخال التحيز إلى الأمام في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في المحاكاة حيث أن هذه البيانات لم تكن متاحة بالفعل. إذا كنا نقوم بتشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة زمنية $ N $، ثم ننظر إلى الأمام التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات لأي نقطة $ N + k $، حيث $ k> 0 $. يمكن أن ننظر إلى الأمام أخطاء التحيز تكون خفية بشكل لا يصدق. في ما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام:

البق التقنية - صفائف / ناقلات في التعليمات البرمجية غالبا ما يكون متكرر أو مؤشر المتغيرات. يمكن أن تؤدي إزاحة هذه المؤشرات غير الصحيحة إلى تحيز إلى الأمام من خلال دمج البيانات عند $ N + k $ لغير الصفر $ k $. حساب المعلمة - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين سلسلتين زمنيتين. إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها (بما في ذلك البيانات المستقبلية) لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم تضمين البيانات في المستقبل وانحياز نظرة إلى الأمام موجود. ماكسيما / مينيما - تستفيد بعض استراتيجيات التداول من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك. ومع ذلك، بما أن هذه القيم القصوى / الدنيا يمكن حسابها فقط في نهاية فترة زمنية، يتم إدخال تحيز نظرة إلى الأمام إذا تم استخدام هذه القيم - during - الفترة الحالية. من الضروري دائما أن تتخلف القيم العالية / المنخفضة بفترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية تداول تستخدمها.

كما هو الحال مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله. وكثيرا ما يكون السبب الرئيسي وراء ضعف استراتيجيات التداول في عمليات التراجع الخلفية بشكل كبير في "التداول المباشر".

التحيز البقاء على قيد الحياة.

ويمثل التحيز على قيد الحياة ظاهرة خطيرة بوجه خاص ويمكن أن يؤدي إلى تضخم كبير في أداء بعض أنواع الاستراتيجيات. يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي "نجا" إلى الوقت الحالي.

على سبيل المثال، النظر في اختبار استراتيجية بشأن اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001. وأفلست بعض أسهم التكنولوجيا، بينما تمكن البعض الآخر من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر. إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق، ونحن سوف إدخال التحيز البقاء لأنهم قد أثبتت بالفعل نجاحها لنا. في الواقع، هذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم دمج المعلومات المستقبلية في التحليل السابق.

هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من التحيز البقاء في استراتيجية باكتيستس الخاص بك:

مجموعات بيانات التحيز في البقاء على قيد الحياة - في حالة بيانات الأسهم، يمكن شراء مجموعات بيانات تشمل الكيانات الملغاة، على الرغم من أنها ليست رخيصة ولا تميل إلا إلى استخدام الشركات المؤسسية. على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة. ويمكن للمرء أيضا أن يتاجر في فئات الأصول التي لا تكون عرضة للتحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع الأساسية (ومشتقاتها في المستقبل). استخدام المزيد من البيانات الحديثة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا إلى "الناجين"، وذلك ببساطة لأن هناك احتمال أقل لإلغاء الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر. يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا. بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك الصلبة البقاء على قيد الحياة التحيز مجموعة مجانية من البيانات الأسهم التي ل باكتست المزيد من الاستراتيجيات.

سننظر الآن في بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك.

التحيز النفسي التحيز.

ولا تناقش هذه الظاهرة بالذات في كثير من الأحيان في سياق التداول الكمي. ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع فيما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية. ولها أسماء مختلفة، ولكنني قررت أن نسميها "التحيز النفسي التسامح" لأنه يلتقط جوهر المشكلة. عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج. وكمثال على ذلك، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية أقصى سحب نسبي قدره 25٪ ومدة سحب قصوى تبلغ 4 أشهر. وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم. ومن السهل إقناع نفسه بأن من السهل تحمل مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فمن أصعب بكثير!

في حالة حدوث عمليات سحب تاريخية بنسبة 25٪ أو أكثر في الاختبارات الخلفية، فإنك ستشهد على الأرجح فترات من السحب المماثل في التداول المباشر. هذه الفترات من الانسحاب يصعب من الناحية النفسية تحملها. لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في بيئة مؤسسية، وأنه ليس لطيفا - حتى لو تشير باكتيستس مثل هذه الفترات سوف تحدث. السبب الذي وصفته بأنه "تحيز" هو أن استراتيجية غالبا ما تكون ناجحة يتم إيقافها من التداول خلال فترات السحب الموسعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف الأداء بشكل كبير مقارنة مع باكتست. وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية. الوجبات الجاهزة هي التأكد من أنه إذا رأيت سحب نسبة معينة ومدة معينة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى.

حزم البرمجيات ل باكتستينغ.

المشهد البرمجيات لاستراتيجية باكتستينغ واسعة. وتتراوح الحلول من البرمجيات المتكاملة المتكاملة الصف المؤسسي من خلال إلى لغات البرمجة مثل C ++، بيثون و R حيث كل شيء تقريبا يجب أن تكون مكتوبة من الصفر (أو مناسبة 'الإضافات' التي تم الحصول عليها). كمتداولين كميين نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على "امتلاك" لدينا كومة تكنولوجيا التداول مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرامج:

مهارة البرمجة - اختيار البيئة سوف يأتي في جزء كبير إلى قدرتك على برنامج البرمجيات. أود أن أقول أن السيطرة على إجمالي كومة سيكون لها تأثير أكبر على P & L على المدى الطويل من الاستعانة بمصادر خارجية بقدر الإمكان للبرمجيات بائع. ويرجع ذلك إلى خطر الهبوط من وجود أخطاء خارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على الخاص بك "تكدس التكنولوجيا". تريد أيضا بيئة التي تحقق التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ. أقوم بتوصیاتي الشخصیة أدناه. القدرة على التنفيذ / التفاعل بين الوسيط - بعض برامج التدقيق المسبق، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة. أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى. إذا كنت مرتبطة في وسيط معين (و تراديستاتيون "القوات" للقيام بذلك)، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برنامج جديد (أو وسيط جديد) إذا دعت الحاجة. وسطاء التفاعلية توفر أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتح قليلا. التخصيص - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة حيثما كان ذلك ضروريا. تعقيد الاستراتيجية - بعض البرامج ليست مجرد قطع لعدد الثقيلة الطحن أو التعقيد الرياضي. إكسيل هو واحد من هذه البرامج. في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العديد من الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في السرعة. التحيز إلى أدنى حد - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تزيد من التحيز التجاري؟ تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء جميع وظائف نفسك، أن كنت لا تقدم البق التي يمكن أن تؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد لا ينبغي أن تضطر إلى قضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست. يجب أن تستغرق النماذج الأولية بضعة أسابيع فقط. تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا تعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على بضع نقاط مئوية إضافية من سرعة التنفيذ. C ++ هو "الفيل في الغرفة" هنا! سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب (كما هو الحال في هفت / أوفت) فإن لغة مثل C أو C ++ ستكون ضرورية. ومع ذلك، سوف يتم التحقق من تحسين نواة لينكس واستخدام فبغا لهذه المجالات، وهو خارج نطاق هذه المادة! التكلفة - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول حسابي مع خالية تماما ومفتوحة المصدر. في الواقع، العديد من صناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل منهما.

الآن بعد أن أدرجنا المعايير التي نحتاج إلى اختيار البنية التحتية البرمجية لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من حزم أكثر شعبية وكيف تقارن:

ملاحظة: أنا فقط سوف تشمل البرامج المتوفرة لمعظم الممارسين التجزئة ومطوري البرمجيات، وهذا هو قراء الموقع. في حين تتوفر برامج أخرى مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، أشعر أن هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم.

1،000 دولار أمريكي للترخيص.

وستتطلب استراتيجيات مختلفة مجموعات برامجية مختلفة. سوف تتم كتابة استراتيجيات هفت و أوفت في C / C ++ (هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغا)، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه هي سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، وذلك بسبب "الكل في واحد" طبيعة برنامج / وساطة.

تفضيلي الشخصي هو بيثون لأنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على اختبار وسرعة التنفيذ لاحتياجاتي والاستراتيجيات. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني "إسقاط" إلى C ++ مباشرة من برامج بيثون بلدي. إحدى الطرق التي يفضلها العديد من التجار الكميين هو نموذج استراتيجياتهم في بيثون ومن ثم تحويل أقسام التنفيذ أبطأ إلى C ++ بطريقة تكرارية. في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ++ ويمكن أن يكون "ترك وحده للتجارة"!

في المقالات القليلة القادمة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض القضايا الخاصة المحيطة بتنفيذ نظام خوارزمية التداول باكتستينغ، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري. سنناقش قياس أداء الاستراتيجية ونختتم في النهاية باستراتيجية نموذجية.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

تجارة الغد الرائد.

البحوث، باكتست والتجارة الاستثمارات الخاصة بك.

سجل مجانا.

كيف يعمل؟

بناء خوارزميات في إيد المتصفح،

استخدام استراتيجيات النماذج والبيانات المجانية.

تصميم واختبار الاستراتيجية الخاصة بك على البيانات المجانية لدينا، وعندما كنت على استعداد نشرها مباشرة إلى الوساطة الخاصة بك. رمز في لغات البرمجة متعددة وتسخير لدينا مجموعة من مئات من الخوادم لتشغيل باكتست لتحليل الاستراتيجية الخاصة بك في الأسهم، فكس، كفد، خيارات أو أسواق العقود الآجلة.

كوانتكونيكت هو الثورة المقبلة في التداول الكمي، والجمع بين الحوسبة السحابية والوصول إلى البيانات المفتوحة.

سرعة لا مثيل لها.

تسخير مزرعة الخادم لدينا لسرعات المؤسسية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك سطح المكتب. يمكنك تكرار على أفكارك أسرع مما كنت قد فعلت من أي وقت مضى من قبل.

مكتبة البيانات الضخمة.

نحن نقدم ضخمة 400TB مجانية مكتبة بيانات القرار تارك تغطي الولايات المتحدة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والأساسيات والعقود مقابل الفروقات والفوركس منذ عام 1998.

تنفيذ الدرجة العالمية.

لدينا خوارزميات التداول الحية هي المشاركة في مكان بجانب خوادم السوق في إكينيكس (NY7) من أجل التنفيذ السريع والمأمون والبلع بسرعة إلى الأسواق.

لديك بعض الأفكار العظيمة؟ يتيح اختبار بها! بدء الخوارزمية الخاصة بك.

الجودة المهنية، مكتبة البيانات المفتوحة.

استراتيجيات التصميم مع مكتبة البيانات المنسقة بعناية، والتي تمتد الأسواق العالمية، من القراد إلى القرار اليومي. يتم تحديث البيانات يوميا تقريبا حتى تتمكن باكتست على أحدث البيانات الممكنة، والتحيز البقاء على قيد الحياة مجانا.

نحن نقدم بيانات الأسهم الأسهم التي تعود إلى يناير 1998 لكل رمز تداول، بلغ مجموعها أكثر من 29،000 الأسهم. يتم توفير السعر من قبل كوانتكوت.

بالإضافة الى؛ لدينا نجمة الصباح البيانات الأساسية لأكثر شعبية 8000 رموز ل 900+ المؤشرات منذ عام 1998.

كريبتو، فوريكس & أمب؛ CFD.

نحن نقود العالم مع التداول خوارزمية التشفير على غداكس بالإضافة إلى تقديم 100 عملة وعقود العقود مقابل الفروقات 70 تغطي كل الاقتصاد الرئيسي التي تقدمها فكسم و أواندا. جميع البيانات متوفرة في قرار القراد، يبدأ أبريل 2007 ويتم تحديثها يوميا.

نحن نقدم التجارة الآجلة القراد التجارة والبيانات الاقتباس من يناير 2009 حتى الآن، عن كل عقد تداول في سم، كومكس و غلوبكس. يتم تحديث البيانات أسبوعيا ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك.

نحن نقدم الصفقات الخيار ونقلت إلى دقة دقيقة، عن كل خيار تداول على أوربا منذ عام 2007، وتغطي الملايين من العقود. يتم تحديث البيانات في غضون 48 ساعة ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك.

تحميل فكس و كفد البيانات مجانا - استكشاف لدينا مكتبة البيانات اشترك اليوم.

فريق التعاون.

العثور على أصدقاء جدد في المجتمع والتعاون جنبا إلى جنب مع ميزة لدينا فريق الترميز! مشاركة المشاريع ورؤية رمزها على الفور أثناء الكتابة. يمكنك حتى منح الوصول المباشر والتحكم في خوارزمية حية معا. استخدام الرسائل الفورية الداخلية لدينا للعثور على أعضاء الفريق المحتملين للانضمام إلى القوات!

الملكية الفكرية الآمنة.

تركيزنا هو أن نقدم لك أفضل منصة تداول خوارزمية ممكنة وحماية الملكية الفكرية القيمة الخاصة بك. سنكون دائما موفر البنية التحتية والتكنولوجيا أولا. عندما كنت على استعداد للتداول الحية سنقوم بسعادة تساعدك على تنفيذ من خلال وسيط الخاص بك في الاختيار.

تنفيذ من خلال الوساطة الرائدة.

لقد دمجنا مع شركات الوساطة الرائدة في العالم لتقديم أفضل تنفيذ وأقل الرسوم للمجتمع.

خيارات الأسهم الفوركس الآجلة.

$ 1 الحد الأدنى، $ 0.005 / شير.

صناعة تيتان يوفر وسطاء التفاعلية الوصول إلى الأسهم والعقود الآجلة وخيارات السوق مع كل حساب واحد وبعض من أدنى الرسوم في هذه الصناعة.

من & الجنيه؛ 0.07 لكل لوط.

مع انتشار منخفض والوصول المباشر إلى الأسواق فكسم يوفر الوصول إلى الفوركس مع رسوم شفافة، يملأ ممتازة وانخفاض الودائع الافتتاحية.

انتشار الرسوم.

تأسست في عام 1995، أواندا يوفر الوصول إلى العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات مع انتشار رسوم مقرها تغطي جميع الأسواق العالمية الرئيسية.

التجارة تشفير العملات.

تجارة بيتكوين، إيثيروم و ليتسوان على التبادل القائم على الولايات المتحدة بشكل كامل.

فوركس كفد إكيتي كريبتو.

تجارة الورق.

مع كوانتكونكت والتجارة؛ تجارة الورق، يمكنك محاكاة ظروف السوق الحية، ورسوم النمذجة وأوامر يملأ لاختبار الاستراتيجية الخاصة بك قبل وضعها على الهواء مباشرة.

العالم الرائدة تجارة الوساطة التجارة لايف.

دعم الوساطة.

بفضل شركائنا في الوساطة يمكننا أن نقدم التداول المباشر مجانا ل فكسم الوساطة و أواندا وكلاء الوساطة، مما يسمح لك باكتست والتجارة الاستراتيجية الخاصة بك تماما مجانا.

الاستراتيجيات التي تحرك الحدث.

تصميم خوارزمية لا يمكن أن يكون أسهل. هناك اثنين فقط من المهام المطلوبة ونحن نحرص على كل شيء آخر! أنت مجرد تهيئة () الاستراتيجية الخاصة بك والتعامل مع الأحداث البيانات التي طلبتها.

يمكنك إنشاء مؤشرات جديدة، والفصول، والمجلدات والملفات مع مترجم C # كامل على شبكة الإنترنت والإكمال التلقائي. ونحن ملتزمون بإعطائك أفضل تجربة تصميم خوارزمية ممكنة.

الاستفادة من إمكانياتك.

يمكن تمكين المستخدمين في تقديم استراتيجياتهم للعملاء هيدجيفوند في لوحة القيادة الاستراتيجية المهنية شفافة. يتم التحقق من صحة الاستراتيجيات من قبل كوانتكونيكت باكتستينغ والتجارة الحية، مما يتيح لك مراجعة طرف ثالث محايدة من التعليمات البرمجية.

المهتمين هيدجيفوندز يمكن الاتصال بك مباشرة من خلال كوانتكونيكت لنقدم لكم العمل أو تمويل لاستراتيجية الخاص بك!

الانضمام إلى مجتمعنا.

لدينا واحدة من أكبر المجتمعات التجارية الكمية في العالم، وبناء وتقاسم ومناقشة الاستراتيجيات من خلال مجتمعنا. التحدث مع بعض من ألمع العقول في العالم ونحن استكشاف عوالم جديدة للعلوم والرياضيات والمالية.

كيفية تقييم، باكتست والتحقق من صحة استراتيجية التداول.

في الآونة الأخيرة لقد تم العمل مع باكتستينغ استراتيجيات مختلفة أنا اختراع أو العثور على مواقع مثل ترادينغفيو. سوف أمشي لكم من خلال عملية كيف أنا:

تحديد استراتيجية ممكنة العثور على مجموعة متنوعة من الأسهم لتشغيل من خلال باكتست منظم تنفيذ باكتست الفعلي نفسه.

في نهاية هذه الخطوات 3 يمكنني تحديد مدى نجاح الاستراتيجية وما إذا كان يجب أن تستخدم للتداول المباشر، و (تقريبا) كم أنا يمكن أن نتوقع أن تجعل في فترة زمنية معينة على أساس عدد معين من الصفقات.

تحديد الاستراتيجية.

لقد حددت هذه الاستراتيجية التي وضعتها كريس مودي على ترادينجفيو. انها تسمى ويليامز فيكس الإصلاح وأنها تقوم على كتابات لاري وليامز حول حساب فيكس الاصطناعية. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن فيكس، ويكيبيديا هو مكان عظيم للبدء.

بعد القيام ببعض باكتستينغ البصرية عبر عدد من العملات، وأنا وضعت نظام التداول بسيطة التي أردت اختبار. قواعد هذا النظام بسيطة:

أدخل صفقة طويلة لجميع إشارات الإدخال العدوانية أو المصفاة التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، ما لم يكن مؤشر القوة النسبية العشوائي بالقرب من أو فوق 80 (مؤشر ستوكاتاستيك رسي هو مؤشر متاح مجانا على ترادينغفيو وعدد من منصات الرسوم البيانية المالية الأخرى) قم بإنهاء التداول عند يكون مؤشر القوة النسبية فوق 80 وخط K يعبر من خلال خط D في حالة حدوث إشارات متعددة، أضف إلى الموضع الحالي بافتراض أن الشروط الواردة في الرقم 1 أعلاه يتم استيفاؤها (على سبيل المثال، إذا كان هناك مدخلان تمت تصفيتهما في الأيام المتزامنة، من الأسهم في اليوم 2 كما في اليوم 1)

أنا لم تأخذ في الاعتبار إدارة الأموال للقواعد لأنها سوف تختلف لكل تاجر الفردية.

العثور على الأسهم إلى باكتست.

لقد استخدمت كل من خريطة فينيفيز وخليج يونيكورن للعثور على مجموعة من العملات إلى باكتست. معاييري لاختيار العملات هي كما يلي:

اختبار العملات عبر القطاعات والصناعات (لتجنب اختبار، على سبيل المثال، جميع الأسهم التقنية خلال سنوات شهدت أسهم التكنولوجيا ازدهارا) اختبار ما لا يقل عن عملتين متباينة للغاية / غير مترابطة لنرى كيف تعمل الاستراتيجية ضد مجموعات بيانات مختلفة بشكل كبير.

كانت العملات التي قررت أن أعيد اختبارها هي:

بالإضافة إلى ذلك، اختبرت اثنين من الأوراق المالية غير مترابطة للغاية، التي تم تحديدها من صفحة الأصول الأكثر / الأقل ارتباطا يونيكورن باي:

تشغيل باكتست.

ثم ركضت هذه من خلال ترادينغسيم، محاكاة التداول حيث يمكنك ممارسة الاستراتيجيات الفعلية باستخدام حساب محاكاة. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك فتح صفقات على الأسهم باستخدام حساب وهمية والتجارة كما لو كانت أسهم حقيقية. العيب الوحيد هو أن باكتست هو 2 سنوات فقط.

وشرعت في تشغيل باكتست لكل سهم على مدى 2 سنوات كاملة مع وهمية 10،000 $ الحساب. لكل التجارة، وأنا وضعت.

20٪ من رأس المال المعرض للخطر (وهو ليس بالضرورة ما كنت ستفعل في العالم الحقيقي، ولكن أردت أن تضخيم النتائج في هذه الحالة). وكانت النتائج واعدة. على مدى فترة سنتين، كل سهم جعل العودة الصحية. يتم سرد الصفقات الفردية هنا.

مزيد من باكتستينغ.

في حين كانت هذه النتائج الأولية واعدة، 2 سنوات من باكتستينغ حقا لم يكن كافيا. من أجل مزيد من الإجهاد اختبار ذلك، وأنا ترميز استراتيجية في ترادينغفيو على أساس قواعد نظام التداول بلدي. يمكنك العثور على النظام هنا. يمكنك عرض وتعديله إذا كنت ترغب في ترادينغفيو.

وتعود بيانات ترادينغفيو إلى أبعد من ذلك بكثير (على الأقل على طول الطريق إلى 1968 لكثير من الأسهم)، لذلك اختبرت كل من الأسهم ال 13 مرة أخرى باستخدام نفس الحساب الافتراضي 10،000 $ لمعرفة ما إذا كانت انتهت في الربح.

فقط 1 من أصل 13 زوجا لم يخرج مربحة (غس - جولدمان ساكس). وقررت معرفة سبب ذلك، وإذا كانت هناك أي أنماط يمكن فهمها عن أي مخزونات قد لا تكون مفيدة في استخدام هذه الاستراتيجية.

كنت تستخدم ترادرافيو في فرز لاختبار استراتيجية على مجموعة متنوعة من الأسهم أقل تقلب، ووجدت عددا من المرشحين التي تبدو مناسبة للاختبار إلى الأمام بسبب عامل الربح عالية. وهناك قائمة متزايدة من الأسهم التي تظهر إمكانات ربح عالية مع هذه الاستراتيجية هو قابل للعرض هنا. وفيما يلي بعض لقطات من بعض العروض الأسهم باكتستد.

مرة أخرى، لا شيء من هذا يعني أن مجرد وضع كل ما تبذلونه من المال على آبل مرة أخرى في عام 2004 وعقد ببساطة ليست استراتيجية كبيرة. يمكنك أن تفعل ذلك، وكذلك لديها أرباح يمكن التنبؤ بها حتى من خلال الانخفاضات في السوق مثل في عامي 2001 و 2008، ومن خلال بعض تفاقم، وجعل النقد لائق مع استراتيجيات مثل هذا واحد.

اختبار الأمام لعدد من الأسهم باستخدام روبنهود وعرض النتائج الإيجابية، ثم زيادة مساهمات رأس المال كود استراتيجية / خوارزمية حتى على كوانتوبيان وكسب الدعم / رأس المال للتجارة هذه الاستراتيجية البحث عن / وضع استراتيجيات أخرى مناسبة للتجارة.

تنويه: كل هذا هو المضاربة ولا يعتبر أن تكون نصيحة استثمارية نهائية. أنا لست مسؤولا عن أي أرباح أو خسائر تجربة واحدة باستخدام هذه الاستراتيجية، إما في شكل جزئي أو كامل. أنا لست الاستثمار المهنية أو وسيط. يرجى إجراء المزيد من البحوث قبل استخدام أي من الاستراتيجيات الموضحة في هذه المشاركة.

ائتمان لاستراتيجية ويليامز فيكس فيكس يذهب إلى كريس مودي.

الاستراتيجية المستخدمة في ترادينغفيو المتاحة هنا.

قائمة الأوراق المالية التي تظهر عوائد كبيرة ومنحنيات الأسهم المتاحة هنا.

عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.

تيموثي جايغر.

مصمم أوكس من ذوي الخبرة، التاجر (خيارات، الأسهم، الفوركس)، هودلر (التشفير)، المستقبلي. مهتم في الأشياء والأشياء.